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Mise en place d'un système d'alerte précoce de détermination de crises bancaires dans l'UEMOA

Mise en place d'un système d'alerte précoce de détermination de crises bancaires dans l'UEMOA
Par Kpégo Didier Anatole GBENOU

RESUME


Cette étude propose un système d'alerte précoce de détection de l'occurrence des épisodes de tensions financières dans le secteur bancaire des Etats membres de l'UEMOA. Pour y parvenir, une approche non-paramétrique de détection d'alerte et une approche économétrique ont été utilisées.
Les résultats de l'approche non-paramétrique ont permis d'identifier des indicateurs bancaires, financiers et macroéconomiques qui ont de bonnes performances de détection et de prévision de crise bancaire dans les pays de l'UEMOA, sur un horizon de 24 mois. Leur capacité individuelle de prévision de crise bancaire varie entre 13% et 90% pour les seuils critiques associés.
Les évaluations économétriques valident l'hypothèse selon laquelle, la dégradation des indicateurs de profondeur et de vulnérabilité financière du secteur bancaire, des conditions économiques, ainsi que l’inefficacité de la régulation, contribuent significativement à l’occurrence de la crise bancaire et des régimes de tensions financières modérées. Ce résultat plaide donc pour le renforcement du suivi des risques macrofinanciers, de la surveillance prudentielle dans le système bancaire de l'Union.
Mots-clés : Système d'alerte précoce, crise bancaire, tension financière, approche non-paramétrique, logit multinomial sur données de panel, UEMOA
Classification JEL : C52, G21, G28, E58.